BereichKonzern-Risikocontrolling
StandortFrankfurt a. M.
StellentypUnbefristet
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Sie betreiben konzernweite VaR-Modelle und Stresstests zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen, führen die Risikoberechnungen sowie das Backtesting durch und überwachen die Limite.
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Sie entwickeln Methoden zur Marktpreisrisikomessung und zur Durchführung von Stresstests weiter und implementieren die Weiterentwicklungen.
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Sie arbeiten in Projekten zur Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen wie CRR und EBA-Leitlinien zu Marktpreisrisiken.
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Sie stimmen sich mit den Handelseinheiten bzgl. risikorelevanter Fragestellungen ab und führen mathematische sowie KI-basierte Analysen zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen durch.
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Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in Mathematik, Physik oder Wirtschaftswissenschaften (quantitative Ausrichtung).
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Durch Ihr Studium und/oder erste themenbezogene Berufserfahrung haben Sie sich gute Kenntnisse der Messung, Modellierung und Steuerung von Marktpreisrisiken inkl. der regulatorischen Anforderungen angeeignet.
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Im Umgang mit MS-Office (insb. Excel und Access) sind Sie routiniert, Ihre Programmieraffinität spiegelt sich in Kenntnissen in R, VBA, SQL und/oder höheren Programmiersprachen wie C# wider.
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Sie haben Spaß daran, analytisch und konzeptionell zu arbeiten, eigenständig Lösungen zu finden und diese umzusetzen sowie Ihre Ergebnisse zu kommunizieren.
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Sie bringen die Begeisterung und Bereitschaft mit, sich in neue Themenstellungen einzuarbeiten.
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In einem Team und/oder Projekten übernehmen Sie gerne Verantwortung und legen Wert auf ein wertschätzendes Miteinander.
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